?作者簡介熱愛科研的Matlab仿真開發者擅長畢業設計輔導、數學建模、數據處理、建模仿真、程序設計、完整代碼獲取、論文復現及科研仿真。 往期回顧關注個人主頁Matlab科研工作室 關注我領取海量matlab電子書和數學建模資料個人信條格物致知,完整Matlab代碼獲取及仿真咨詢內容私信。 內容介紹一、研究背景與問題提出在您此前聚焦的兩級電力市場環境中省間交易商作為連接跨區送電與省內用戶的核心主體其購電組合涵蓋中長期合約、日前現貨、綠證交易等多元品類不同品類的價格波動、收益分布特征差異極大傳統以方差為風險度量的均值-方差模型存在致命缺陷方差將超額收益與虧損同等視為“風險”無法精準刻畫電力市場中極端電價尖峰、綠證價格跳漲等尾部極端損失極易導致交易商在極端場景下出現巨額虧損。條件風險價值Conditional Value-at-Risk, CVaR作為現代投資組合理論中更先進的下行風險度量工具恰好針對性解決了這一痛點它度量的是投資組合損失超過VaR閾值后的平均期望損失完整覆蓋了收益分布的左尾極端風險具備次可加性與凸性的優良數學性質可直接轉化為線性規劃問題高效求解。本文將CVaR理論與電力市場交易商購電決策深度融合構建完整的條件風險價值投資組合優化體系全文約3000字所有推導與算例均適配電力市場實際交易場景。?? 運行結果 參考文獻往期回顧掃掃下方二維碼